といった疑問はありませんか？
ドローダウンとは資産総額がどれほど減少したかを示す指標のことです。
ドローダウンは、トレード手法やEA（自動売買）のリスクを確認するときに活用できます。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- ドローダウンの概要
- FXトレードにおけるドローダウンの使い方
- FXのドローダウンを抑える方法
ドローダウンの使い方を押さえれば、リスクを抑えたFXトレードができるようになるでしょう。
ドローダウンをFXトレードに取り入れたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
ドローダウンとは
ドローダウン（Draw down）とは、投資や資産運用において資産総額がどれほど減少したかを示す指標です。
ドローダウンの中でも、下落率が最大のものを最大ドローダウンと呼びます。
最大ドローダウンでは、資産のピークから最も大きな下落幅の割合を示し、トレーダーがどれだけ資産を減らしてしまったかを把握できます。
そのため、トレード手法やEA（自動売買）のリスクを確認するための指標として活用することが多いです。
また、ドローダウンはトレード手法やEAのリスクの確認に役立つだけでなく、あらかじめ設定した許容可能な損失をもとに戦略を決めることもできます。
ドローダウンを大きく設定すれば、リスクを取って大きなリターンを期待できる手法を組み立てられます。
一方、小さく設定すれば、リスクを抑えたトレードを意識できるでしょう。
ドローダウンの計算方法
ドローダウンの計算方法は以下の通りです。
ドローダウン＝損失額÷資金×100
例えば、総資金100万円でトレードをし、30万円の損失を出してしまった場合のドローダウンは30％です。
30万円÷100万円×100＝30％
総資金100万円からトレードを始めて50万円の利益が出て総資金が150万円になり、その後70万円まで資金が減少した場合のドローダウンは約53％です。
（150万円ー70万円）÷150万円×100＝約53％
投資資金と損益の推移を把握していれば、ドローダウンを計算できるため、トレード記録を残して自身のドローダウンを求めてみましょう。
最大ドローダウンの目安
許容できる最大ドローダウンからトレード戦略を検討する場合は、最大ドローダウンを20～40％で設定するのが良いといわれています。
ただし、20～40％はあくまでも目安であるため、リスクとリターンのどちらをとるか、どのくらいのリスクを許容できるかによって変動します。
なお、EAの成績を確認するときは、20％以下を目安にするのが良いでしょう。
FXトレードにおけるドローダウンの使い方
FXトレードでドローダウンを活用する方法には、以下のようなものがあります。
- 裁量トレードの成績や改善点を確認する
- EA（自動売買）のリスクを確認する
- 許容リスクを把握してトレードルールを決める
それぞれ詳しく紹介します。
1．裁量トレードの成績や改善点を確認する
ドローダウンが高いときは、1回のトレードで取っているリスクが大きいことがわかります。
ドローダウンを確認するときは値だけでなく、そのときの相場状況やトレード手法を振り返ることも大切です。
経済指標の発表や要人発言などで相場が急変すると、大きなリスクを取っていなかったとしてもドローダウンの値が大きくなることがあります。
一方、大きな相場変動が起きていない状況でドローダウンの値が高くなっているときは、リスクの高いトレードをしていることが考えられます。
そのようなときは、ドローダウンを見ながらトレード手法を見直したり改善点を探したりするのが良いでしょう。
2．EA（自動売買）のリスクを確認する
FXトレードにEA（自動売買）を取り入れる際は、インターネット上で公開されているEAや、自分で作成したEAを導入するのが一般的です。
どれほどの成績が期待できるかは、導入するEAによって異なるため、事前に比較したうえでEAを選ぶことが大切です。
EAの成績が安定しているかは、バックテストでドローダウンの値を確認することで判断できます。
EAの導入後にドローダウンを確認する習慣を付ければ、相場状況に応じてしっかり機能しているのか評価しやすくなります。
例えば、導入時の最大ドローダウンが10％だった場合、実際に運用している間に10％を超えてしまったときは、そのEAの有効性がなくなってきていると考えられるでしょう。
あわせて、リカバリーファクターもチェックするのがおすすめです。
リカバリーファクターは総損益と最大ドローダウンの比率であり、回復率とも呼ばれる指標です。
リカバリーファクターの数値が高ければ、低いリスクでありながらも大きな利益を狙える可能性があるといえます。
最大ドローダウンが小さく、リカバリーファクターが高いEAであれば、ある程度安定した利益が期待できるでしょう。
▶EA（自動売買）を選ぶときのポイントはこちらで詳しく解説！
3．許容リスクを把握してトレードルールを決める
あらかじめ許容できるドローダウンを決めておくことで、リスクを抑えたトレードルールを作成しやすくなります。
FXトレードでは、許容できる損失額からロット数や損切りラインを決めるのが一般的です。
許容できる損失額は、そのときの資産総額によって変動するというトレーダーもいるでしょう。
そのため、事前に許容できる最大ドローダウンを「〇％」と設定することで、資産総額に応じた許容損失額をスムーズに把握しやすくなります。
ロット数や損切りラインなどを決める前に、許容できる最大ドローダウンを設定してみましょう。
FXトレードでドローダウンを抑える方法
FXトレードでドローダウンを抑えることを意識すれば、低リスクなトレードをしやすくなります。
ドローダウンを抑える方法には、以下のようなものがあります。
- 損切りラインを設定する
- リスクリワードを設定する
- 複数の通貨ペアに分散する
- ポジションを増やし過ぎない
それぞれ詳しく紹介します。
1．損切りラインを設定する
ドローダウンは資産総額がどれほど減少したかを示す指標であるため、損失額を抑えられれば、ドローダウンの減少につながります。
FXトレードでは「〇〇pips逆行したら損切りする」「トレンドラインをブレイクしたら決済する」といった損切りラインを決めておくと、損失額を抑えやすくなります。
なお、損失を確定させたくない感情から、設定した損切りラインに従って決済できないトレーダーもいるでしょう。
そのような場合は、指定した価格で自動決済されるように逆指値注文を活用するのがおすすめです。
▶損切りラインの決め方はこちらで詳しく解説！
▶指値注文や逆指値注文の活用方法はこちらで詳しく解説！
2．リスクリワードを設定する
リスクリワードとは、1回のトレードにおけるリターンとリスクの比率のことをいい、「期待利益÷期待損失」で求められます。
あらかじめ利益と損失の値幅を明らかにしておくと、適切なロット数や損切り、利確ラインを決めやすくなるでしょう。
なお、リスクリワードにおいて理想的な数値は「2〜3」とされています。
3．複数の通貨ペアに分散する
FX相場の値動きは通貨ペアごとに異なります。
特定の通貨ペアに絞って取引していた場合、その通貨ペアで価格の急変が起こると大きな損失を受けてしまいます。
一方、投資先を複数の通貨ペアに分散しておけば、他の通貨ペアの利益で相殺することが可能です。
ただし、2つ以上の通貨ペアを取引するときは、複数のチャート画面を見たり、収集する情報が増えたりするので、ある程度FXトレードに慣れてきてから取り組むことをおすすめします。
4．ポジションを増やし過ぎない
ドローダウンの値が大きい場合は、1トレードあたりの保有ポジションを増やし過ぎている可能性があります。
ポジションを増やすと、少しの値動きで大きな損失が発生しやすくなるので注意が必要です。
ドローダウンを抑えるためにも、ポジションを増やし過ぎることを避けるようにしましょう。
▶ポジション調整に影響を与える適正ロット数の決め方はこちらで詳しく解説！
まとめ：ドローダウンを意識してFXトレードのリスクを抑えよう
ドローダウンとは、投資や資産運用において資産総額がどれほど減少したかを示す指標のことをいいます。
トレード手法やEA（自動売買）のリスクを確認するための指標として活用することが多いです。
ドローダウンの許容値を明確にしておくと、トレード戦略が立てやすくなります。
より多くのEAから選びたい方は、様々なEAを導入できるMT4・MT5を提供しているFX業者を選びましょう。
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