と悩んだことはありませんか？
FXには自分のトレード手法における勝率や許容できる損失を決めることで、自分のトレードのリスクを把握できるバルサラの破産確率があります。
バルサラの破産確率を使えば自分のトレードの破産確率を把握することができますが、使うためにいくつかの必要条件を満たさなければなりません。
そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。
- バルサラの破産確率とは
- バルサラの破産確率の計算方法
- バルサラの破産確率を使ための条件
バルサラの破産確率を使えるようになると、自身のトレードの破産リスクを把握できると同時に、トレードの勝率やペイオフレシオについても意識できるようになります。
バルサラの破産確率を使ってリスクを把握したい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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Contents
バルサラの破産確率とは
バルサラの破産確率とは、自分のトレードを続けた場合に資金を失い破産してしまう確率を示すリスク指標です。
損失許容率、ペイオフレシオ、勝率から計算することができ、バルサラの破産確率表として確認できます。
バルサラの破産確率表から現在の自分のトレードの破産確率を確認でき、破産確率が低い条件を見つけることで破産のリスクを防ぐことができるのです。
バルサラの破産確率表
こちらの表がバルサラの破産確率表で、損失許容率2％から表を作成しました。
表の見方としては例えば、
・トレードの損失許容率が2％
・ペイオフレシオが1.6
・勝率が40％
の場合は破産確率は8.2%となります。
トレードを繰り返すことで破産してしまう確率は約8％であり、勝率を下げた場合やペイオフレシオを下げた場合の100％に比べると比較的安全です。
ただし、バルサラの破産確率は1％未満であれば大きく資産を失う可能性が低く、5%以下であれば長期的にみて破産のリスクが低く、10％以下のトレードはアグレッシブでリスクが高い水準と言われています。
そのため、バルサラの破産確率から安全にトレードを行える水準としては5%前後が理想と言えるでしょう。
損失許容率
バルサラの破産確率で使う損失許容率とは、1回のトレードで損失を許容できる割合です。
例えば、元手資金10万円で1回のトレードの損失額を1万円とした場合「1万円÷10万円＝10％」が損失許容率となります。
ちなみに10％の損失許容率は非常に高く、10回連続でトレードに負けてしまうと破産してしまいます。
そのため、バルサラの破産確率でもよく設定される2％の損失許容率が理想的であり、10万円の元手資金であれば1回のトレードで2千円の損失許容額となります。
ペイオフレシオ
ペイオフレシオとは、トレードにおける平均利益と平均損失の比率を表す指標です。
リスクリワードや損益率と呼ばれることもある、リターンとリスクの比率です。
例えば、100回トレードを行い利益が10万円（平均利益1,000円）
、損失額が8万円だった場合（平均損失800円）、ペイオフレシオは「1,000円÷800円＝1.25」となります。
ペイオフレシオは1の状態が平均利益＝平均損失となるため、1.25は利益が発生するトレードの期待値が高いと分かります。
逆にペイオフレシオが1よりも低い場合は、損失が発生しやすいトレードだということがわかります。
勝率
バルサラの破産確率では勝率も使用するため、自身のトレードの勝率を計算しておきましょう。
勝率は以下の計算式から導き出せます。
損失許容率、ペイオフレシオ、勝率を計算することでバルサラの破産確率表を作成できるようになります。
バルサラの破産確率表から分かること
バルサラの破産確率から自身のトレードの破産確率を導き出せると解説しましたが、他に自分の手法のどこを見直せば破産確率を下げられるのかを見つけることもできます。
例えば先程と同じ条件、
・トレードの損失許容率が2％
・ペイオフレシオが1.6
・勝率が40％
の場合は破産確率は8.28%となります。
このままでは破産確率が高いため、破産確率を下げようと思うとペイオフレシオを上げるか、勝率を上げるのか、どちらかで手法を改善すると破産確率を下げられます。
例えば、ペイオフレシオを1.8にすると、バルサラの破産確率は0.1となり安全圏です。
このようにバルサラの破産確率を使えば、自身のトレード手法の破産確率を確認できると同時に、改善すべきポイントを見つけることも可能です。
バルサラの破産確率を使うために必要なこと
バルサラの破産確率を使うためには、いくつかの設定や記録を残さなければなりません。
破産確率を使うために必要な設定や記録は下記の通りです。
・手法を定める必要がある
・トレードの結果を記録し
・勝率やペイオフレシオを算出する
・損失許容率を決める
まずは手法を定めて、毎回同じ条件でトレードを繰り返せるようにしましょう。
次に定めた手法のトレード記録を残します。
ただし、バルサラの破産確率を計算するために必要な勝率、ペイオフレシオ、損失許容率、あとはロット数や損益額など必要条件を定めて記録しなければなりません。
そのため手法を定めた次は損失許容率を毎回固定し、ロット数、トレードの勝敗、損益額を記録しましょう。
トレードを繰り返し記録が増えてきたところで内容をまとめて、バルサラの破産確率表から破産リスクの低いトレードを見つけていくのです。
バルサラの破産確率を使うメリット
バルサラの破産確率を確認するまでには、トレードの記録を残すなどの手間が掛かりますが、実際に使うとその手間以上のメリットを得られます。
実際にバルサラの破産確率を使う上で得られるメリットを紹介していきましょう。
トレード手法のリスクを明確にできる
バルサラの破産確率を計算することで、自分のトレード手法の破産確率、リスクを明確にすることができます。
例えば、バルサラの破産確率が10%の場合、単純に現在のトレードを続けると10%の確率で資金が破産してしまう可能性を示します。
10％の破産確率であれば10回トレードを行うと1回破産、100回トレードを行うと10回破産してしまうため、非常にリスクが高い状態と分かります。
このように自分のトレード手法のリスクが明確となり、リスクを下げる必要を確認することができます。
トレード手法を定めトレードの記録を残せるようになる
バルサラの破産確率を使うためには、トレード手法を定めてトレードの記録を残さなければなりません。
必然的にトレード手法を定めトレード記録を残す必要があるため、どちらも行うことができるようになります。
トレード手法やトレード記録を定め残す必要性を知る人は多いですが、実際に実行できる人はそう多くはありません。
現在トレード手法を定めずトレードの記録を残していない人は、バルサラの破産確率を使うことを目的として手法と記録を付け始めると良いでしょう。
リスク管理の重要性を学べる
FXではリスクを管理するための手段として様々な方法がありますが、その中でも代表的なのが損切りです。
含み損が少ないうちに損失を確定させる損切りですが、損切りを覚えただけではリスク管理の重要性は学べません。
しかし、損切りを覚えた上でバルサラの破産確率を覚えると、何回の損切りで自分は破産してしまうのかが分かるため、リスク管理の重要性を知ることができます。
もちろんバルサラの破産確率は計算に必要な情報が分かれば他の投資でも活用できます。
トレードにおいて絶対避けるべきなのは破産（退場）であり、そのリスクを明確にできるバルサラの破産確率は全てのトレーダーが覚えておくべき知識と言えるでしょう。
バルサラの破産確率を使うポイント
バルサラの破産確率を使う際には意識しておくべきポイントがあります。
- トレードの記録は付けやすい方法を使う
- 損失許容率を2%に決めてみる
- ゼロカットがある業者を使う
それぞれのポイントを紹介していくのでしっかりと覚えておきましょう。
トレードの記録は付けやすい方法を使う
バルサラの破産確率を使うためには勝率などのトレード記録を残さなければなりません。
記録する期間が長ければ長いほどしっかりと自身の平均的なトレードが分かるため、記録を残す方法は付けやすい方法を選びましょう。
手書きのノート、パソコンのスプレッドシートやエクセル、スマートフォンでメモアプリ、どのような方法でもかまいません。
自分が負担と感じない程度に使いやすい記録方法を選ぶことがポイントです。
ちなみに、後々のことを考えるとスプレッドシートやエクセルを使うと情報も整理しやすいため便利です。
パソコンかスマートフォンであればスプレッドシートへ簡単に記録できるため、迷った時にはパソコンかスマートフォンを使いましょう。
まずは損失許容率を2%に決めてみる
バルサラの破産確率で重要な項目に損失許容率があります。
損失許容率が高いと損失時の元手資金の減少が早く、損失許容率が低いと損切り回数が増えてしまうこともあります。
そこでもし損失許容率をどの程度に決めればいいのかを迷った時には、まずは2％で設定をしてみましょう。
100万円の元手資金でトレードを行うのであれば2万円まで損失を許容でき、損失許容率2％は投資の世界でも有名な設定です。
ただし、自分が使う手法や相場の状況によって常に2％も最適とは言えないため、ある程度安全に運用できる2％～5%の損失許容率で最適な割合を見つけましょう。
最初は2％から始め、徐々に上げていくと最適な損失許容率を見つけやすいです。
ゼロカットがある業者を使う
FXの相場ではバルサラの破産確率も無意味となる急落や急騰が発生することもあります。
金融ショックなどのイベント発生時には為替が数円動き、一瞬にしてロスカットもしくは追証が発生するほどの損失を抱えてしまうかもしれません。
もし含み損が元手資金以上に膨れ上がり、残高がマイナスの状態になると追証と呼ばれる借金を抱えてしまいます。
追証になると再起することも難しくなるため、追証が発生しないゼロカットを使えるFX業者を選ぶと最大限のリスクは回避できます。
万が一の急変動に備えることもリスク管理では重要なため、もしゼロカットを採用する業者でのトレードを考えるなら海外FXのBigBossを使ってみましょう。
まとめ：バルサラの破産確率を使ってFXのリスクを実感しよう
バルサラの破産確率とは、自分のトレードを続けた場合に資金を失い破産してしまう確率を示すリスク指標で、損失許容率、ペイオフレシオ、勝率から計算することができます。
自分の手法の破産確率を知ることができるため、一度はバルサラの破産確率を確認してみることをおすすめします。
もし現在、トレード手法を定めてなかったりトレードの記録を付けていないのであれば、この記事を参考に手法を定めてトレード記録を付け始めてみると良いでしょう。
ちなみに、バルサラの破産確率と同時に追証によるリスクもゼロカットで対策を取ると安心です。
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