と疑問に思ったことはありませんか？
FXトレードをする際にバルサラの破産確率を求めることで、どのようなトレードをしたら破産するのかを確認できます。
破産確率を求めるときには、自分のトレード手法の勝率や利益額が必要となるため、トレード記録を付けておくことが大切です。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- バルサラの破産確率の概要
- バルサラの破産表の見方や活用時のポイント
- FXトレードのリスクを抑える方法
バルサラの破産確率の活用方法を押さえておけば、リスクを抑えたトレードができるようになるでしょう。
破産確率を使ってリスクを把握したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
バルサラの破産確率とは
バルサラの破産確率とは、一定条件のもとでトレードを続けた場合に投資資金のすべて失ってしまう確率のことです。
バルサラの破産確率は、ナウザー・バルサラ氏という数学者が書籍で考案したとされています。
確率は0～100％で示され、0％であれば破産する可能性がない、100％は必ず破産することを意味します。
実際にFXで活用する際は、自身で計算するのではなく、バルサラの破産確率表を使用するのが一般的です。
バルサラの破産確率の算出に必要なデータ
バルサラの破産確率を算出するには、以下のデータが必要です。
- 損失許容率
- ペイオフレシオ（リスクリワード）
- 勝率
1つずつ詳しく紹介します。
損失許容率
損失許容率とは、投資資金における1回のトレードで許容できる損失の割合です。
損失許容率＝1回のトレードで許容できる損失額÷投資資金
資金10万円で1回のトレードの損失額を1万円とした場合の損失許容率は「1万円÷10万円＝10％」です。
ちなみに10％の損失許容率は非常に高く、10回連続でトレードに負けると破産してしまいます。
理想的な損失許容率は2％とされており、10万円の資金であれば1回のトレードで2,000円の損失額となります。
ペイオフレシオ（リスクリワード）
ペイオフレシオとは、トレードにおける平均利益と平均損失の比率を表す指標で、リスクリワードや損益率と呼ばれることがあります。
計算式は、以下の通りです。
ペイオフレシオ＝平均利益÷平均損失
例えば、100回のトレードで利益が10万円（平均利益1,000円）、損失額が8万円（平均損失800円）だった場合のペイオフレシオは「1,000円÷800円＝1.25」となります。
ペイオフレシオが1の状態は平均利益＝平均損失であり、1.25は利益が発生する期待値が高いといえます。
一方、ペイオフレシオが1より低い場合は、損失が発生しやすいトレードであるため、手法を見直す必要があると判断できるでしょう。
▶ペイオフレシオ（リスクリワード）の意味はこちらで詳しく解説！
勝率
トレードの勝率は、以下の計算式で求めます。
勝率＝（利益を得たトレードの回数÷全トレード回数）×100
バルサラの破産確率表を活用する際は、これらの3つのデータを求める必要があります。
バルサラの破産確率の計算方法
バルサラの破産確率は、以下の「A÷B」で求められます。
A：（q/p）^k－（q/p）^a
B：1－（1/p）^a
p：勝率
q：負率
k：資金
a：目標額
実際にバルサラの破産確率を使用するときは、表を活用するため、計算式を覚える必要はありません。
バルサラの破産確率表の見方
バルサラの破産確率は、実際に計算して求めることが難しいため、表を用いて確認するのが一般的です。
バルサラの破産確率を確認する表は、損失許容率によって異なります。
損失許容率2％のときの確率表は、以下の通りです。
例えば、以下の場合の破産確率は8.2％となります。
- トレードの損失許容率が2％
- ペイオフレシオが1.6
- 勝率が40％
FXトレードでは破産確率が5％以下であれば破産リスクが低く、5％超え10％以下の場合はリスクが高いとされます。
バルサラの破産確率を確認した後は、自分のトレードスタイルのどの部分を見直せば破産確率が下がるのかをチェックしましょう。
破産確率を下げるにはペイオフレシオや勝率を上げる必要があります。
下図のように、ペイオフレシオを1.8にできれば、バルサラの破産確率は8.2％から0.1％に抑えることが可能です。
破産確率を確認すれば、改善すべきポイントを見つけやすくなります。
バルサラの破産確率を活用するときのポイント
バルサラの破産確率を活用するときは、以下の点を押さえておきましょう。
- トレードルールを決める
- トレード記録を付ける
- 結果からトレード方法を改善する
それぞれ詳しく解説します。
1．トレードルールを決める
通貨ペアやトレード手法を頻繁に変えると、信頼性のある数値を算出できません。
そのような状況を避けるためにも、以下のようなトレードルールを決めておきましょう。
- 取引する通貨ペア
- 取引する時間帯
- エントリー条件
- 利益確定や損切りのタイミング
トレードルールを決めておけば、適切な破産リスクを把握できるだけでなく、冷静な取引ができるようになることで大きな損失を抑えやすくなります。
2．トレード記録を付ける
バルサラの破産確率を出すには、勝率や損益額に関するデータが必要です。
適切な確率を出すためにも、トレード記録を付けてより多くのデータを収集することが大切です。
トレード記録を付ける際は、以下の項目の記録を忘れないようにしましょう。
- ロット数（取引通貨量）
- 勝敗
- 損益額
表計算ソフトで記録しておくと、ペイオフレシオや勝率をスムーズに求められます。
加えて、負けた原因やそのときの相場状況を記録しておくと、トレードの改善点を探すときの手掛かりになるのでオススメです。
3．結果からトレード方法を改善する
ペイオフレシオや勝率からバルサラの破産確率を出したら、結果から改善策を考えましょう。
破産確率を下げるには以下を意識してトレード手法を改善するのが効果的です。
- 勝率を高める
- 平均利益額を増やす
- 平均損失額を減らす
- トレード資金を減らす
バルサラの破産確率を活用しながら、リスクを抑えられるトレード手法に改善していきましょう。
バルサラの破産確率のみを参考にFXトレードを続けるのは避ける
バルサラの破産確率は、あくまでも過去のデータから破産確率を推測するものであり、数値が低ければ必ずしも破産しないというわけではありません。
FX相場は常に変化しており、何かしらの要因で勝率やペイオフレシオが変動すれば、破産確率の信頼性は下がります。
破産確率が5％以下になった場合でも、引き続きトレード記録を付けて勝率やペイオフレシオを把握したり、余剰資金で取引したりすることが大切です。
FXの破産リスクを抑える方法
FXの破産リスクを抑えるには、以下の方法が効果的です。
- 余剰資金で取引する
- 損失許容率を2％に設定する
- 値動きが不安定なタイミングや通貨ペアの取引を避ける
- ゼロカットシステムを導入している業者を使う
それぞれ詳しく解説します。
1．余剰資金で取引する
FXで破産を防ぐには、余剰資金で取引することが大切です。
生活資金を使って大きな損失を受けると、日常生活に大きな影響を及ぼしてしまいます。
また、大きな損失を受けることで生活資金が減少すると、損失を出したくない思いが強まり、冷静な分析ができなくなる恐れがあります。
冷静な判断ができずに大きな損失を出さないためにも、生活費を削って取引するのは避けましょう。
2．損失許容率を2％に設定する
損失許容率が高いと投資資金が減少するスピードが早まりやすく、損失許容率が低いと損切り回数が増えて利益を得られるチャンスを逃しやすくなります。
どのくらいの損失許容率にすべきか迷ったときは、2％を目安にしましょう。
100万円の投資資金で損失許容率を2％に設定すると、トレード1回につき2万円までの損失を許容できることになります。
ただし、自分が使う手法や相場の状況によって常に2％が適切とは限らないので、最初は2％に設定し、トレードを繰り返しながら調整していくことをおすすめします。
3．値動きが不安定なタイミングや通貨ペアの取引を避ける
経済指標の発表や要人発言といった為替相場に影響を与える経済イベント、災害やテロなどが起こったタイミングは、値動きが不安定になりやすい傾向があります。
そのため、FX初心者は経済指標の発表スケジュールや国際ニュースを確認し、相場の急変が起こりやすいタイミングでの取引を避けましょう。
トルコリラや南アフリカランドなどの新興国の通貨は、金融政策の変更や政治的要因、地政学的リスクによって突発的な値動きが起こりやすい特徴があります。
値動きが比較的安定している米ドル/円やユーロ/米ドルを選べば、価格の急変に巻き込まれにくく、損失リスクを抑えやすくなるでしょう。
▶FX初心者におすすめの通貨ペアはこちらで詳しく解説！
▶FXで重要な経済指標はこちらで詳しく解説！
4．ゼロカットシステムを導入している業者を使う
FXでは、価格の急変によってロスカットが執行され、大きな損失が発生することがあります。
ロスカットが執行されて口座資金がマイナスになったときは、証拠金を追加入金しなければならない「追加証拠金（追証）」が発生します。
追証によって想定外の出費が発生すれば、日常生活に悪影響が出てしまいかねません。
そのような状況を避けるためにも、ゼロカットシステムを導入しているFX業者を選びましょう。
ゼロカットシステムとは、ロスカットによって口座資金がマイナスになったときに、損失分をFX業者が補填してくれる仕組みです。
口座資金以上の損失を防ぎ、破産リスクを抑えたい人は、ゼロカットシステムを導入しているBigBossを利用してみましょう。
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まとめ：バルサラの破産確率を使ってFXトレードのリスクを抑えよう
バルサラの破産確率とは、このままのトレードスタイルで取引を続けた場合の破産リスクを数値化したものです。
破産確率を求めるときは、ペイオフレシオや勝率を確率表に当てはめて確認します。
より正確な確率を求めるには、同じ条件下でトレードを繰り返し、より多くのデータを記録することが大切です。
自分のトレード手法を振り返りやすくするためにも、トレードルールを決めたり、トレード記録を付けたりしましょう。
口座資金以上の損失を受けたくない方は、ゼロカットシステムを取り入れているFX業者を選ぶのがおすすめです。
ゼロカットシステムのあるFX業者を探している方には、BigBossをおすすめします。
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