といった疑問をもっていませんか？
FXについて調べている中で、アルゴリズムトレードという言葉を目にして、どのような手法か気になる方もいるでしょう。
中には、アルゴリズムトレードが為替市場に影響を与えるのかを知っておきたい方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- FXのアルゴリズムトレードの概要
- FXのアルゴリズムトレードのメリットやデメリット
- 個人投資家ができるアルゴリズムトレードの対策
アルゴリズムトレードの知識を持っておくと、損失リスクを抑えながら利益を狙えるようになるでしょう。
これからFXを始めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
FXのアルゴリズムトレードとは？
アルゴリズムトレードとは、過去の相場や傾向、確率などのあらゆる情報を人工知能（AI）が分析し、自動取引する手法です。
様々な市場データをもとにリアルタイムで相場を分析し、理論に基づいて売買します。
FXにおいて、アルゴリズムトレードの注目度が高まった理由は、手動トレードでは困難な高速取引と感情を排除した取引が実現できることです。
従来の手動取引よりも圧倒的に速いスピードで取引できるため、特に短期トレードに向いています。
また、トレーダーの感情や直感に左右されることないので、精神状態が安定していないことで損失を受けるリスクを軽減できます。
ただし、アルゴリズムトレードを活用しているのは、膨大な資金や設備を持つ機関投資家などの利用が中心になっており、個人の投資家が活用するのは難しいのが現状です。
アルゴリズムトレードとシステムトレード、自動売買の違い
アルゴリズムトレードと混同されやすいトレード方法に、システムトレードと自動売買があります。
それぞれの違いは以下の通りです。
| アルゴリズムトレード | AI（人工知能）がチャートを瞬時に分析し、状況に応じた取引をする |
| システムトレード | ・事前に定めたルールに従って機械的にトレードする ・ルールに沿った取引であれば、人がトレードしても、システムがトレードしても「システムトレード」と呼ぶ |
| 自動売買 | ・システムトレードの一つ ・組み込まれた売買プログラムに従ってコンピューターが自動で取引する ・システムトレードを自動化したツールを「自動売買」と呼ぶこともある |
アルゴリズムトレードは「機械によって自動的にトレードする」という意味では自動売買に似ていますが、人工知能がチャートを分析してトレードする点が大きな違いです。
コンピューターと人工知能（AI）の違いは以下の通りです。
| コンピューター | 人がプログラムしたことだけ実行する |
| 人工知能（AI） | 従来のコンピューターに学習や判断、推理など人間が持つ知能を追加したもの |
Pythonなどのプログラム言語を使って、人工知能に直接指示出しすることもできます。
代表的なアルゴリズムトレードはHFT
代表的なアルゴリズムトレードにHFT（エイチエフティー High Frequency Trade）があります。
HFTは、高速・高頻度で売買を繰り返す手法のことです。
HFTはFXだけでなく、株式市場でも使われていて、東京証券取引所の注文件数における70％超がHFTによるものといわれています。
FXのアルゴリズムトレードの内容
FXのアルゴリズムトレードは膨大なデータを分析したうえで行われますが、すでに存在する次のような手法に基づいて実行されるケースが一般的です。
| 順張り | チャートのトレンドにあわせてエントリーする手法 |
| 逆張り | チャートのトレンドに逆らってエントリーする手法 |
| ミーンリバージョン | 為替レートが平均値から逸脱したときに、再び平均値に戻るという理論に基づいてエントリーする手法 |
FXのアルゴリズムトレードは、膨大な資金や設備を持つヘッジファンドや機関投資家などの利用が中心になっています。
ファンドとは、投資家から集めた資金を専門家が運用をし、得られた利益を配分するシステムのことです。
ヘッジファンドは、ファンドの中でも常に高いリターンを得ることを目的としたもので、アルゴリズムトレードなどを中心に、先進的な投資戦略が採用されています。
FXのアルゴリズムトレードのメリット
FXは、通貨が売買される頻度が多いほど、需要と供給のバランスが取れるようになり、取引が成立しやすくなります。
この状態は「市場の流動性が高い」と表現され、値動きが安定しやすいのが特長です。
HFTといったアルゴリズムトレードは、トレード回数が必然的に多くなる傾向があるため、価格が安定しやすくなることで、以下のような好循環が生まれる可能性があります。
- アルゴリズムトレードにFX取引が活発化
- FX取引の活発化により需要と供給のバランスが保たれる
- 通貨価値が安定して想定外の値動きをすることが減り、勝率が高くなりやすい
この影響は、アルゴリズムトレードを使わない個人投資家にとっても、メリットがあります。
テクニカル分析を使って取引する際に、為替レートが予想外の動きをしにくくなり、勝率が高まるでしょう。
FXのアルゴリズムトレードのデメリットや弱点
HFTなどのハイスピードの取引が繰り返されるアルゴリズムトレードが行われると、市場の圧迫につながり、以下のような混乱が起きる場合があります。
- 通貨の需要と供給のバランスが保たれなくなり、通貨の価値が不安定になる
- 価格の短期的な乱高下を引き起こし、通貨が予想外の値動きをする
この影響は個人トレーダーにも及び、テクニカル分析を活用しても、勝率が低くなる可能性があります。
また、アルゴリズムトレードはシステムやインフラ問題などの障害が起きると、取引を勝手に停止したり、誤作動を起こしたりすることがあります。
その結果、市場の流動性が不安定になり、予想外の値動きを引き起こす事態も考えられるでしょう。
予想外の値動きに巻き込まれれば、アルゴリズムトレードをしていないトレーダーも、大きな損失を受けるリスクがあります。
個人トレーダーができるアルゴリズムトレードの対策
アルゴリズムトレードによって為替市場が大きな影響を受けたときの損失リスクを抑えるためには、以下のような取引を意識することが大切です。
- ロットを抑えて取引をする
- 根拠をもったトレードをする
- 損切りラインを決めておく
それぞれ詳しく解説します。
1．ロットを抑えて取引をする
取引ロット数を抑えておけば、損失リスクを軽減できます。。
例えば、1ドル＝100円のときに0.1ロット、1ロット、10ロットで取引した場合に発生する損失は以下の通りです。
| 0.1ロット | 1ロット | 10ロット | |
| 1pips | 100円 | 1,000円 | 1万円 |
| 10pips | 1,000円 | 1万円 | 10万円 |
| 100pips | 1万円 | 10万円 | 100万円 |
同じ100pipsでも、0.1ロットと10ロットでは、含み損に100倍の差があります。
アルゴリズムトレードによる想定外の値動きを予測するのは難しいため、取引ロット数を抑えて、大きな損失を受けないようにすることが大切です。
2．根拠をもったトレードをする
アルゴリズムトレードによる値動きに翻弄されて、感情や感覚に任せて取引すると、エントリーチャンスを逃すことになります。
FXで安定して利益を狙うためには、テクニカル分析などの分析手法を学び、根拠をもって冷静にトレードをすることが大切です。
経済指標の発表や要人発言などの影響で、相場の変動が激しくなることもあるので、世界の経済や政治の動向もチェックしておきましょう。
▶テクニカル分析の基礎はこちらで詳しく解説！
▶為替相場に影響を与える要因と分析方法はこちらで詳しく解説！
3．損切りラインを決めておく
テクニカル分析を使って根拠をもったトレードをしても、アルゴリズムトレードによって想定外の値動きに巻き込まれる可能性はあります。
そのときに、大きな損失を受けないためには、含み損が拡大したときに冷静に決済できるように損切りラインを決めておくことが大切です。
損失を確定することに抵抗を感じ、冷静に損切りできない場合は、逆指値注文を活用して自動的に損切りできるようにしておくのもおすすめです。
▶損切りルールの決め方はこちらで詳しく解説！
▶逆指値注文の設定方法の詳細はこちらで詳しく解説！
まとめ：アルゴリズムトレードが相場に与える影響を知って取引に活かそう
アルゴリズムトレードは、多くの資金がある機関投資家などが使用する手法で、個人投資家が活用するのは難しいのが現状です。
しかし、アルゴリズムトレードの仕組みや為替市場に与える影響を知り、対策を立てることができれば、損失を抑えることにつながります。
これからFXを始めようと考えている方は、複数のインジケーターや自動売買が利用できるMT4やMT5を採用しているFX業者を選びましょう。
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