といった疑問をもっていませんか？
RCIは、買われ過ぎ・売られ過ぎといった相場の過熱感を把握できるインジケーターです。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- RCIについて
- RCIの見方
- RCIと相性の良いインジケーター
RCIを活用するコツや相性の良いインジケーターを押さえることで、利益を狙えるようになるでしょう。
RCIを活用したFXトレードをしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
RCIとは？
RCIは「Rank Correlation Index」の略称で、日本語では「順位相関指数」と表現されるオシレーター系インジケーターです。
オシレーター系インジケーターとは、買われ過ぎ・売られ過ぎといった相場の過熱感を把握できるものです。
RCIは、特定期間内の日付の順位と、価格の順位の相関関係を示し、トレンドの方向性や強さの分析に有効とされています。
例えば、RCIのパラメータを9日にした場合、9日間上昇し続けていれば+100％、下落し続けていれば-100％の値を示します。
なお、RCIの値は-100％から+100％の範囲で変動し、下図のように+80％以上であれば「上昇相場の過熱＝買われ過ぎ」、-80％以下であれば「下降相場の過熱＝売られ過ぎ」と判断するのが一般的です。
RCIの算出方法
RCIを算出するときは、以下のルールで日付と価格の順位付けを行います。
日付：最新の日付を1とし、前日を2、さらに前の日を3のように並べる
価格：対象期間の価格を高い順に1から並べる
次に、以下の計算式でRCIの数値を算出します。
RCI（％）={1−（6×d）÷（n^3−n)}×100
d：日付の順位と価格の順位の差を2乗して合計した値
n：分析する期間
RCIのパラメータを5日にした場合を例に、RCIの算出方法を見ていきましょう。
まずは、順位付けのルールに従って順位を決めていきます。
| 日付 | 価格 | 日付の順位 | 価格の順位 |
| 8月6日 | 140.10円 | 5 | 5 |
| 8月7日 | 141.30円 | 4 | 4 |
| 8月8日 | 142.50円 | 3 | 3 |
| 8月9日 | 144.70円 | 2 | 2 |
| 8月10日（当日） | 145円 | 1 | 1 |
上表の場合、対象期間中は価格が上昇し続けているので「日付が更新されるにしたがって価格も相関して上昇している」といえます。
次に、RCIの計算式のd（日付の順位と価格の順位の差を2乗して合計した値）を求めます。
| 日付 | 日付の順位 | 価格の順位 | 日付の順位と価格の順位の差の２乗 | 計算式のd |
| 8月6日 | 5 | 5 | （5−5）×（5−5）=0 | 0 |
| 8月7日 | 4 | 4 | （4−4）×（4−4）=0 | |
| 8月8日 | 3 | 3 | （3−3）×（3−3）=0 | |
| 8月9日 | 2 | 2 | （2−2）×（2−2）=0 | |
| 8月10日（当日） | 1 | 1 | （1−1）×（1−1）=0 |
n（期間）＝5、d＝0をRCIの計算式に当てはめると、RCI＝100％となります。
{1−（6×0）÷（125−5)}×100＝100％
このように価格が上がり続けている相場では、RCIの数値は+100％を示します。
RCIとRSIの違い
RCIとRSI（アールエスアイ Relative Strength Index）は、オシレーター系インジケーターのテクニカル指標として、いずれも相場の過熱状況を分析する際に使用されます。
名前が似ているため、混同してしまう人も多いですが、2つのインジケーターは全くの別ものです。
RCIとRSIの主な違いは以下の通りです。
| 特徴/指標 | RCI | RSI |
| 日本語名 | 順位相関指数 | 相対力指数 |
| 数値の範囲 | -100％～+100％ | 0％～100％ |
| 対応する相場 | レンジ相場・トレンド相場 | レンジ相場 |
| 計算の特徴 | 日付と価格の順位に基づく | 一定期間の変動幅に基づく |
| 反応の特性 | 価格の連続的な上昇や下降に素直に反応する | 価格の変動幅を基にした相対的な強さを示す |
RCIは、日付と価格の順位の相関関係を示すのに対し、RSIは一定期間の価格変動を計算して、上昇幅と下降幅の比率を数値化したインジケーターです。
例えば、RSIの期間が14、数値が60％となっていた場合、「過去14本のローソク足の変動幅で60％が上昇の動き、40％が下降の動きをした」という意味となります。
なお、RSIは価格の変動幅を考慮していますが、RCIは考慮されていません。
そのため、下図のようにRCIは急騰・急落の際にだましが発生しやすくなったり、反応が遅くなったりする傾向があります。
RCIをFXトレードで活用する際は、だましを避けるためにも、他のインジケーターと組み合わせることが大切です。
RCIの見方
次にRCIの基本的な見方を解説します。
RCIがどのような動きをしたときに買いシグナル・売りシグナルとして活用できるかを見ていきましょう。
買いシグナル
RCIが以下のような動きを見せたときは、買いシグナルとして活用できます。
- 0％のラインを超えてマイナス圏からプラス圏に入る
- 底値圏から上昇して-80％を越える
- マイナス圏で反発する
下図のように、RCIが0％のラインを越えてプラス圏に入ったときと、底値圏から上昇して−80％を超えたときに買いエントリーをすれば、利益を狙えます。
売りシグナル
RCIが以下のような動きを見せたときは、売りシグナルと判断できます。
- RCIが0％のラインを超えてプラス圏からマイナス圏に入る
- 高値圏から下落して+80％を下回る
- プラス圏で反発する
例えば、下図のようにRCIが0％ラインを越えてマイナス圏に入ったときと、高値圏から+80％以下への下落が見られたときに売り注文を入れれば、利益を狙えるでしょう。
RCIを使う際のおすすめのパラメータ設定
RCIでよく使われているパラメータ設定は9日間といわれています。
RCIは、以下のように対象期間の異なるラインを2～3本組み合わせて相場分析するのがおすすめです。
- 短期RCI：9
- 中期RCI：26
- 長期RCI：52
実際にトレードをしながら、使いやすいパラメータ設定を見つけていきましょう。
RCIを表示する方法
RCIは、多くのトレーディングプラットフォームで利用可能なインジケーターです。
ここでは、人気の高いプラットフォームであるMT4/MT5とTradingViewでのRCIの表示方法を紹介します。
MT4・MT5
MT4やMT5でRCIを利用するには、MT4／MT5を開発したメタクォーツ社が提供するMQL5からダウンロードしなければなりません。
MQL5のアカウントが必要となりますが、作成すれば、MT4／MT5から直接ダウンロードできるようになります。
MQL5のサイトの検索窓にRCIと入力すると「RCI 3lines」が表示されるので、選択してダウンロードすればMT4／MT5で利用できます。
なお、RCI 3linesは、3つの異なる期間のRCIラインを同時に表示できるインジケーターです。
TradingView
TradingViewのプラットフォームでは「RCI 3lines」というインジケーターを選択することで、RCIをチャート上に表示できます。
RCI 3linesは、画面上部の「インジケーター」をクリックし、検索窓にRCIと入力すると選択できます。
RCIを活用するコツ
RCIを活用する際は、以下のコツを押さえると、利益を狙いやすくなります。
- 強いトレンドの発生時は順張りで利益を狙う
- 他のインジケーターと組み合わせる
- 短期線・中期線・長期線を表示させる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
強いトレンドの発生時は順張りで利益を狙う
価格が上昇・下落し続けると、RCIは100％または-100％の位置で横ばいに推移する特徴があります。
このように強いトレンドが形成されているときは、順張りで利益を狙うのがおすすめです。
上昇トレンドが形成されている場合、短期のRCIが高い位置で反転したときが押し目買いのチャンスとなります。
なお、順張りをする際は、トレンドの方向性や強さを把握しておく必要があります。
RCIが0％以上で推移していれば上昇トレンド、0％以下で推移していれば下降トレンドと判断するのが一般的です。
他のインジケーターと組み合わせる
RCIは、他のインジケーターと組み合わせて使うのがおすすめです。
中でも、以下のインジケーターは、RCIと相性が良いといわれています。
- 移動平均線
- ボリンジャーバンド
- MACD
一つずつ詳しく解説します。
移動平均線
移動平均線は、一定期間の価格の平均値を折れ線グラフとして表示させるトレンド系インジケーターです。
移動平均線が上向きの場合は上昇トレンド、下向きの場合は下降トレンドと判断できます。
また、移動平均線よりも為替レートが上側にあれば買いの勢力が強い状況、下側にあれば売りの勢力が強い状況を示唆します。
例えば、下図のようにRCIの数値が0％を上抜けしていたときの移動平均線の傾きと、為替レートとの位置関係を確認してみましょう。
移動平均線が上向きで、ローソク足よりも下の位置にあれば、買い勢力の強い上昇トレンドと判断できます。
RCIと移動平均線の両方で上昇トレンド発生のサインが出ているため、買いエントリーで利益を狙える可能性が高いです。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、バンドの収縮と拡大、価格との位置関係によって、今後のトレンドの方向性や強さを予想できるトレンド系インジケーターです。
ボリンジャーバンドは、強いトレンドが発生すると、中央の移動平均線に戻らずに標準偏差±1や±2に沿って価格が変動するバンドウォークが見られます。
バンドウォークの発生後に、RCIで買われ過ぎ・売られ過ぎのサインが出ていれば戻り売り、押し目買いのチャンスとなります。
例えば、下図のように標準偏差+2σに沿ったバンドウォークが見られ、強い上昇トレンドの継続を予測したあと、RCIが-80％以下になって売られ過ぎを示したときは、押し目買いのチャンスです。
ただし、売買サインがだましとなり、下落する可能性もあるため、価格が-2σまで下がったときは損切りするといったルールを決めておくことが大切です。
▶ボリンジャーバンドの見方や使い方はこちらで詳しく解説！
▶損切りラインの決め方はこちらで詳しく解説！
MACD
MACD（マックディー Moving Average Convergence Divergence）は、より新しいデータに比重を置く考えに基づき、移動平均線を発展させたトレンド系インジケーターです。
MACDは、MACDラインとシグナルラインの2つのラインを使って以下のように分析するのが基本です。
| 手法 | シグナルサイン | 売買方向 |
| ゴールデンクロス | MACDラインがシグナルラインを下から上に抜ける | 買いのシグナル |
| デッドクロス | MACDラインがシグナルラインを上から下に抜ける | 売りのシグナル |
相場の過熱感がわかるRCIと組み合わせることで、トレンドの方向性や発生をより予測しやすくなります。
例えば、下図のようにRCIが80％以上を示し、買われ過ぎと判断できたあと、MACDでデッドクロスのサインが見られたら、下降トレンドに乗った売りエントリーのチャンスです。
短期線・中期線・長期線を表示させる
RCIは、設定期間の異なる短期線・中期線・長期線を表示させることで、だましを避けたり、トレンドを早く見つけたりすることができます。
また、下図のようにRCIの短期線と中期線の動きから売買サインを導く「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」を活用するのも効果的です。
RCIの短期線が中期線を下から上に抜けるゴールデンクロスが発生したときは、買いエントリーで利益を狙えます。
短期線が中期線を上から下に抜けるデッドクロスの場合は、売りエントリーが有効となります。
なお、-100％～-50％で起きたゴールデンクロス、+50％～+100％で起きたデッドクロスを売買サインとするのが一般的です。
まとめ：RCIは他のインジケーターと併用するのがおすすめ
RCIは、トレンドの方向性や強さ、相場の過熱感を示すインジケーターとしてFXトレードで活用できます。
RCIを使う際は、だましを避けるためにも、移動平均線やボリンジャーバンドといった他のインジケーターと併用するのがおすすめです。
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